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2011-10-20 05:38:09|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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How can I get the variance–covariance matrix or coefficient vector?

Title Obtaining the variance–covariance matrix or coefficient vector
AuthorPaul Lin, StataCorp
DateJanuary 1999; minor revisions June 2007

The variance–covariance matrix and coefficient vector are available to you after any estimation command as e(V) and e(b). You can use them directly, or you can place them in a matrix of your choosing.

. matrix list e(V) . 
matrix list e(b) .
 matrix x = e(V) . 
matrix y = e(b) .
 matrix z = 0.1 * I(4) + 0.9 * e(V) 

The matrix function get (see [P] matrix get) is also available for retrieving these matrices.

You may also access the coefficients and standard errors in expressions by using

. display "The coefficient of mpg = " _b[mpg] . 
display "and its standard error = " _se[mpg]

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